은행이 알려주지 않는 퇴직연금 운용법｜나의 퀀트투자 전략으로 30% 수익 낸 비결

○ 필자의 퀀트 투자 방식은 오리지널 듀얼 모멘텀과 LAA를 섞은 방식이다.

필자는 오리지널 듀얼 모멘텀과 LAA를 섞은 투자를 한다.
대체 무슨소리를 하는거냐고?
퀀트투자는 많은 기법이 있지만 필자는 수익률과 변동성, 리밸런싱 주기를 고려할 때 가장 적합한 투자법이라 생각해서 이에 맞게 투자하고 있다.
 

○ 오리지널 듀얼 모멘텀과 LAA 방식

오리지널 듀얼 모멘텀: 미국주식, 채권, 글로벌 주식 중 강하게 오르는 것에 투자하고 손해 구간이면 현금 보유 전략 
LAA(Lazy Asset Allocation): 주식, 금, 채권, 현금을 고정 비율로 배분하고 매월 리밸런싱 하는 전략
→ 오리지널 듀얼 모멘텀 전략은 강하게 움직이는 자산에 올인하는 전략인데 LAA가 안정적으로 상충해주는 역할을 한다.
 

○ 8월 투자 전략 공개

 
㉮ 오리지널 듀얼 모멘텀:  SPY(S&P500) 모멘텀 점수 75.8점, EFA(미국과 캐나다 제외한 선진국 시장 지수)
    모멘텀 점수 31.1점으로 SPY( S&P500) 투자
㉯ LAA: S&P500, 금, 국고채에 고정적으로 각 25%씩 투자하고 나머지 25%는 나스닥과 현금 중 투자하는데 상승장에
    불경기 이므로 나스닥에 투자(현금은 하락장 불경기 일때만 보유)
   상승장/하락장/호경기/불경기는 나스닥 200일 이동평균선과 미국 실업률 추이를 고려하여 판단
 
정리하면 SPY(S&P500) 50%, 나머지 50%에서 S&P500/금/국고채에 25%씩 배분하고 나스닥에 25% 배분
 

50% S&P500
12.5% S&P500	12.5% 금	12.5% 국고채	12.5% 나스닥

 
오리지널 듀얼 모멘텀의 SPY(S&P500)와 LAA의 나스닥 투자는 매월 투자여부를 판단하여 조정한다.
LAA의 나머지 자산들은 1년에 한번 총액에 맞춰 고정적인 비율로 배분하면 끝이다.
 

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필자는 매월 미국 실업률이 나오면 엑셀로 작업하여 해당 월의 투자 전략을 조정한다.
매월 전략을 공유할 계획이니 조금이나마 나의 자료가 당신의 퇴직연금 운용에 도움이 되길 바란다.

 

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