매달 리밸런싱으로 만든 수익률 40%｜9월의 퀀트 포트폴리오 공개

 

[9월 퀀트투자 포트폴리오를 공개합니다!]

첫번째. 오리지널 듀얼모멘텀

 SPY(S&P500)

구 간	현재	1개월전	3개월전	6개월전	12개월전
가 격	649.12	631.17	595	576.86	550.95
각 구간 수익률		2.84%	93%	13%	18%
각 구간 배점		12	4	2	1
스코어		34.1	372.0	25.1	17.8
스코어 모멘텀					449.0

 

 EFA(미국과 캐나다 제외한 선진국)

구 간	현재	1개월전	3개월전	6개월전	12개월전
가 격	91.38	88.45	89.48	82.46	81.31
각 구간 수익률		3%	2%	11%	12%
각 구간 배점		12	4	2	1
스코어		39.8	8.5	21.6	12.4
스코어 모멘텀					82.3

 

선택1. SPY와 EFA 중 모멘텀 높은 종목 -> SPY

선택2. SPY, KODEX선진국MSCI WORLD ETF와 KBSTAR 단기국공채 액티브 중 높은 것

 

9월 오리지널 듀얼 모멘텀 최종 투자 자산: SPY(S&P500) KODEX 미국 S&P500 TR

 

 

두번째. LAA

 

KODEX 미국 S&P500 TR, KINDEX 금현물, ACE국고채10년(국내)에 각 25%씩 투자

남은 25% 투자 자산 결정(KODEX미국나스닥100 or 현금보유)

 

 QQQ(나스닥)

구 분	9.4현재	200일 평균	등급판정	판단
QQQ	575.23	518.75	높음 (현재 가격 더 높음)	상승장

 

미국 실업률

구 분	9.4현재	12개월 평균	등급판정	판단
미국 실업률	4.3%	4.15	높음	불경기

 

타이밍 자산 결정

종목	호경기	불경기
상승장	KODEX 미국 S&P500 TR	KODEX 미국 S&P500 TR
하락장	KODEX 미국 S&P500 TR	현금

 

9월 LAA 최종 투자 자산: 25%를 KODEX 미국 S&P500 TR에 투자

 

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'최종 결론

구  분	KODEX 미국 S&P500 TR	KODEX미국나스닥100	KINDEX 금현물	ACE국고채10년(국내)
오리지널 듀얼모멘텀	50%
LAA	25%	25%	25%	25%
최종 비중	50+12.5%=62.5%	12.5%	12.5%	12.5%

 

오리지널 듀얼 모멘텀 결정 50% + LAA 50%

 

필자의 수익률 40.4%(일부 자산 의무적으로 예금에 넣어야 하는 부분 감안)

구  분	KODEX 미국 S&P500 TR	KODEX미국나스닥100	KINDEX 금현물	ACE국고채10년(국내)
수익금액	518,690	5,934,752	6,197,472	52,310
수익률	5.78%	35.92%	85.68%	0.67%

(리밸런싱 과정 때문에 S&P500이 수익률 낮은 것으로 보이나 가장 높은 수익률 이였다.)

 

평가금액 : 69,400,355원

납입원금 : 49,429,750원

운용손익 : 19,970,605원(수익률 40.4%)